浙江证监局近日公布了一起私募核心IT人员的老鼠仓。浙江某私募IT人员林艺平代客理财策略赢，通过“老鼠仓”盈利8857.7万元，被罚没合计约1.77亿元，同时策略赢被采取5年证券市场禁入措施。
根据披露，2022年10月至2023年9月，林艺平在杭州某某科技有限公司任职，承担交易策略前端开发，产品风控，部分产品交易测试、决策、下单、监控等工作。
同时，浙江省内两家私募基金管理人与上述杭州某某科技均由同一实控人控制，同一管理团队管控，林艺平实质上实施了私募基金从业人员的履职行为。
期间，林艺平不仅因工作职责可接触、查询前述两家私募基金管理人的相关未公开信息，而且直接获取、加工过相关未公开信息。资金来源方面，“林某治”名下证券账户的相关资金由林艺平筹措，“何某龙”名下证券账户的资金为何某龙的原有资金，但4个账户的盈亏均由林艺平承担。
2022年11月至2023年8月期间策略赢，林艺平借用“何某龙”东莞、中信证券账户，IP在杭州的交易都是由林艺平决策、操作，资金是林艺平借用账户中原有的何某龙的资金，盈亏由林艺平承担。
2022年11月16日至2023年9月6日，林艺平控制使用“林某治”国金、东莞证券账户及“何某龙”东莞、中信证券账户，在沪深两市趋同买入股票并盈利。
浙江证监局指出，林艺平的行为违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金监督管理条例》的相关规定，构成利用未公开信息交易股票的违法行为。依据《基金法》等相关规定，浙江证监局责令林艺平改正，给予警告，没收其违法所得8857.7万元，并处以同等金额罚款，罚没款合计约1.77亿元；同时因其违法行为情节严重，对其采取5年证券市场禁入措施。
林艺平所负责的“交易策略开发、风控、下单监控”，恰好是量化私募的“命脉部门”，这也是为何他能轻松获取未公开信息：量化策略的代码、调仓指令、仓位数据，都需要经过其所在的环节。
市场传闻称，监管所提的“浙江省内两家私募基金”疑似九章资产、幻方量化，由同一实控人控制。在社区平台已经有网友在领英查到，并晒出了林艺平的工作履历：2016年复旦大学软件工程专业毕业，2018年至今在九章资产待了7年。目前尚不知道是不是同一人。
公开信息显示策略赢，九章资产成立于2015年，幻方量化成立于2016年，两家公司的实控人均为量化投资大佬梁文锋。不过截至目前，无论是幻方量化、还是九章资产，都未就此事公开回应。
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